PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

UAUG и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и ZJAN

2026 (YTD)2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.52%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO

Сравнение комиссий UAUG и ZJAN

И UAUG, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

UAUG vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.27

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.34

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.72

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

18.13

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.27

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.69

-0.87

Корреляция

Корреляция между UAUG и ZJAN составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и ZJAN

Ни UAUG, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и ZJAN

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-3.20%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-1.87%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.82%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.39%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.38%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и ZJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.90%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.59%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

3.01%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

3.11%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

3.11%

+5.69%