PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с UJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

UAUG и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и UJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий UAUG и UJAN

И UAUG, и UJAN имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

UAUG vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.18

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.22

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

11.28

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.06

-0.24

Корреляция

Корреляция между UAUG и UJAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и UJAN

Ни UAUG, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и UJAN

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-13.69%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.38%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

-9.03%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.27%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.59%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.06%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и UJAN

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеют волатильность 2.79% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

8.06%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

6.30%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

7.13%

+1.66%