PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с NAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and NAUG (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. UAUG is passively managed, while NAUG is actively managed. Over the past year, UAUG returned 15.35% vs 17.67% for NAUG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у NAUG с доходностью 6.71%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.26%
1 год
17.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и NAUG

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%5.34%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		6.71%14.81%7.13%

Correlation

The correlation between UAUG and NAUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between UAUG and NAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с PAUGUAUG с NJULUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с QQQNAUG с SCHGNAUG с EAPRNAUG с BALT

Доходность на риск

UAUG vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGNAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.42

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.41

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.48

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

16.99

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAUG равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.42

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.43

-0.52

Просадки

Сравнение просадок UAUG и NAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и NAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-12.88%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-5.10%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-1.20%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.04%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и NAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

0.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.53%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

7.35%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

11.21%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

11.21%

-2.50%

Сравнение комиссий UAUG и NAUG

И UAUG, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и NAUG

Ни UAUG, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UAUG and NAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NAUG has higher volatility (0.61%) compared to UAUG (0.55%). In terms of maximum drawdown, UAUG dropped -13.91% vs NAUG's -12.88%.

On 1-year performance, NAUG leads with 17.67% vs 15.35% for UAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NAUG has performed better with a 17.67% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAUG and NAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAUG and NAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и NAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор