PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

UAUG и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и KAUG

2026 (YTD)20252024
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%5.34%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с ZDEK

Сравнение комиссий UAUG и KAUG

И UAUG, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

UAUG vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.03

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.55

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.42

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

7.27

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Корреляция

Корреляция между UAUG и KAUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и KAUG

Ни UAUG, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и KAUG

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-15.66%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-8.38%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.97%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.12%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.63%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и KAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.66%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.25%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

11.73%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

11.67%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

11.67%

-2.87%