PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с UOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с UOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT).

UAPR и UOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и UOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и UOCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.74%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%8.00%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у UOCT с доходностью -1.41%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR

Сравнение комиссий UAPR и UOCT

И UAPR, и UOCT имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Доходность на риск

UAPR vs. UOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c UOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRUOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.90

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.01

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

9.49

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. UOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UOCT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и UOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRUOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.30

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.07

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.85

-0.32

Корреляция

Корреляция между UAPR и UOCT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и UOCT

Ни UAPR, ни UOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и UOCT

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки UOCT в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и UOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRUOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-13.68%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-5.68%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-9.21%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.55%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.20%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и UOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRUOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

2.70%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.57%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

8.64%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.65%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

7.71%

+0.79%