PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с UFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с UFEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and UFEB (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator - UAPR tracks the S&P 500 while UFEB tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAPR returned 6.33%/yr vs 6.96%/yr for UFEB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и UFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у UFEB с доходностью 4.31%.

UAPR

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.43%
1 год
12.70%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

UFEB

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.25%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.36%
1 год
13.76%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и UFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.40%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.15%
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		4.31%10.57%12.93%11.91%-5.85%7.31%5.57%

Correlation

The correlation between UAPR and UFEB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.79

The correlation between UAPR and UFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAPR и UFEB

Секторы
UAPR
UFEB

Технологии

35.7%
38.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

UAPR
35.7%
UFEB
38.4%

Финансовые услуги

UAPR
11.6%
UFEB
11.0%

Коммуникационные услуги

UAPR
11.3%
UFEB
10.8%

Потребительский циклический сектор

UAPR
10.2%
UFEB
10.0%

Здравоохранение

UAPR
8.5%
UFEB
8.4%

Промышленность

UAPR
8.3%
UFEB
7.9%

Потребительский защитный сектор

UAPR
4.9%
UFEB
4.6%

Энергетика

UAPR
3.5%
UFEB
3.2%

Коммунальные услуги

UAPR
2.4%
UFEB
2.1%

Недвижимость

UAPR
1.9%
UFEB
1.8%

Сырьевые материалы

UAPR
1.8%
UFEB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BUFPUAPR с BAPRUAPR с XBJLUAPR с PJAN
Часто сравнивают с UFEB:
UFEB с JEPIUFEB с LOUPUFEB с BALTUFEB с BUFPUFEB с ZJANUFEB с SMAXUFEB с AIOO

Доходность на риск

UAPR vs. UFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UFEB
Ранг доходности на риск UFEB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFEB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFEB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFEB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFEB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFEB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c UFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPRUFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.53

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
3.63

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.51

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.47

3.54

+7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.89

17.20

+39.69

UAPR vs. UFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа UFEB равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и UFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPR и UFEB

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки UFEB в -13.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и UFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRUFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-13.32%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-3.90%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-8.69%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-9.02%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.91%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-1.91%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.80%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и UFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.31%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February (UFEB) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRUFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.69%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

4.08%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

5.47%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.31%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

7.65%

+0.75%

Сравнение комиссий UAPR и UFEB

И UAPR, и UFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и UFEB

Ни UAPR, ни UFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
UFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and UFEB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFEB has higher volatility (1.69%) compared to UAPR (1.31%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs UFEB's -13.32%.

On 5-year performance, UFEB leads with 6.96% vs 6.33% for UAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFEB has performed better with a 6.96% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAPR and UFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAPR and UFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAPR tracks S&P 500, while UFEB tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect February Series Index.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и UFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор