PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

UAPR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%4.41%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий UAPR и PSMR

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

UAPR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.35

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.04

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.67

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

11.05

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.94

-0.41

Корреляция

Корреляция между UAPR и PSMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и PSMR

Ни UAPR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и PSMR

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-11.78%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.10%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.72%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.07%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и PSMR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.24%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.24%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

8.76%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

8.52%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

8.52%

-0.02%