PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

UAPR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%9.53%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий UAPR и KAPR

И UAPR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAPR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.77

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

12.93

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.52

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между UAPR и KAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и KAPR

Ни UAPR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и KAPR

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-16.91%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.39%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-16.91%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.02%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.37%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и KAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.70%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

3.93%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

10.19%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.77%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.71%

-3.21%