PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

UAPR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и FBUF

2026 (YTD)20252024
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%10.07%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий UAPR и FBUF

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

UAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.87

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.13

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

9.09

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.60

Корреляция

Корреляция между UAPR и FBUF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и FBUF

UAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и FBUF

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-11.09%

-3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-6.81%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-1.43%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.60%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и FBUF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.08%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

6.52%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

10.76%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.86%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.86%

-1.36%