Сравнение U13G.L с XT01.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - U13G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -5.68% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between U13G.L and XT01.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between U13G.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
XT01.L
Сравнение U13G.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.77 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.26 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и XT01.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -15.31% | -3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.48% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.75% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -15.31% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -5.62% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.30% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.80% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и XT01.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.90% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.68% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.44% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.37% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 8.34% | +1.55% |
Сравнение комиссий U13G.L и XT01.L
И U13G.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и XT01.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and XT01.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор