Сравнение U13G.L с TIGB.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and TIGB.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U13G.L returned 1.46%/yr vs 4.48%/yr for TIGB.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for TIGB.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и TIGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TIGB.L с доходностью 1.42%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
TIGB.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 9.26% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.42% | 4.10% | 4.94% | 4.27% | 0.03% |
Correlation
The correlation between U13G.L and TIGB.L is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
TIGB.L
Сравнение U13G.L c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.34 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 12.51 | -11.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 73.64 | -70.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.87 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 5.48 | -5.27 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и TIGB.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и TIGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -0.50% | -18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -0.30% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -0.30% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | 0.00% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -0.03% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 0.05% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и TIGB.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.45% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 0.71% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 0.97% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 0.74% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 0.74% | +9.15% |
Сравнение комиссий U13G.L и TIGB.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и TIGB.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TIGB.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.92% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and TIGB.L have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for TIGB.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while TIGB.L is Short-Term Bond. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TIGB.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.10% for TIGB.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и TIGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор