Сравнение U13G.L с UB82.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - U13G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for UB82.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и UB82.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у UB82.L с доходностью 0.06%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и UB82.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -1.79% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 7.61% | 4.05% | 0.00% |
Correlation
The correlation between U13G.L and UB82.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2017 г. | 0.31 |
Over the past year, U13G.L and UB82.L have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. UB82.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
UB82.L
Сравнение U13G.L c UB82.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | UB82.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.38 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и UB82.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки UB82.L в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и UB82.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -23.85% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.86% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -7.79% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -16.39% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -19.18% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -16.84% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.15% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и UB82.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) имеют волатильность 1.49% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | UB82.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.44% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.57% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 12.53% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 15.99% | -6.10% |
Сравнение комиссий U13G.L и UB82.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии UB82.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и UB82.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности UB82.L в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and UB82.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB82.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U13G.L.
U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.05% for UB82.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и UB82.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор