Сравнение U13G.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
U13G.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U13G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U13G.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.25% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.92% | -2.53% | 5.73% | -1.04% | 7.55% | 0.23% | 0.01% | -0.55% | 7.48% | -8.41% |
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.92%.
U13G.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U13G.L и SHY
U13G.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U13G.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
U13G.L
SHY
Сравнение U13G.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.15 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между U13G.L и SHY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и SHY
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.02% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и SHY
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| U13G.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -5.71% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -0.89% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -5.71% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.47% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -0.52% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 0.23% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и SHY
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 2.11%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U13G.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.47% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 4.76% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 7.02% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 8.14% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 9.33% | +0.62% |