PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U13G.L с TRE7.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение U13G.L с TRE7.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L).

U13G.L и TRE7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U13G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности U13G.L и TRE7.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U13G.L и TRE7.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		1.25%-2.01%5.86%-1.60%7.66%0.59%-0.77%1.44%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		1.40%-0.33%3.87%-0.96%1.41%-1.42%3.84%2.68%
Разные валюты инструментов

U13G.L торгуется в GBp, в то время как TRE7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRE7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U13G.L показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у TRE7.L с доходностью 1.40%.

U13G.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.25%
6 месяцев
2.76%
1 год
0.67%
3 года*
1.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

TRE7.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.65%
1 год
1.34%
3 года*
1.21%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U13G.L:
U13G.L с SHY
Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с SSHY.LTRE7.L с STYC.L

Сравнение комиссий U13G.L и TRE7.L

U13G.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

U13G.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U13G.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U13G.LTRE7.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.31

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.30

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

0.53

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U13G.L vs. TRE7.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U13G.L на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа TRE7.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U13G.L и TRE7.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U13G.LTRE7.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между U13G.L и TRE7.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U13G.L и TRE7.L

Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности TRE7.L в 4.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		3.02%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.81%0.73%
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок U13G.L и TRE7.L

Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки TRE7.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и TRE7.L.

Загрузка...

Показатели просадок

U13G.LTRE7.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-14.12%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-2.31%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-13.54%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.40%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.50%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

0.69%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности U13G.L и TRE7.L

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 2.11%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

U13G.LTRE7.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.76%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

4.97%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

7.31%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

8.57%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.95%

8.97%

+0.98%