Сравнение U13G.L с TSY3.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 2.87%/yr for TSY3.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.72%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам U13G.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 0.22% | 7.27% | -8.65% |
Correlation
The correlation between U13G.L and TSY3.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between U13G.L and TSY3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
TSY3.L
Сравнение U13G.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.50 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и TSY3.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке TSY3.L в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -18.75% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.50% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -16.38% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -7.69% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -7.81% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.77% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и TSY3.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.67% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.50% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.14% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.21% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.29% | +0.60% |
Сравнение комиссий U13G.L и TSY3.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и TSY3.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TSY3.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and TSY3.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U13G.L.
Both ETFs track Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор