Сравнение U13G.L с IS3K.DE
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 5.12%/yr for IS3K.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и IS3K.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как IS3K.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3K.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.81%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
IS3K.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам U13G.L и IS3K.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.77% | 0.66% | 7.37% | 2.59% | 7.53% | 4.17% | -0.86% | 5.90% | 5.64% | -5.21% |
Correlation
The correlation between U13G.L and IS3K.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between U13G.L and IS3K.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск
U13G.L
IS3K.DE
Сравнение U13G.L c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | IS3K.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.60 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 4.21 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и IS3K.DE
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и IS3K.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -12.81% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -4.23% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.74% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -12.22% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.72% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -4.50% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.61% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и IS3K.DE
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеют волатильность 1.49% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.32% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.11% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 7.75% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 9.43% | +0.46% |
Сравнение комиссий U13G.L и IS3K.DE
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и IS3K.DE
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности IS3K.DE в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.13% | 5.70% | 5.95% | 5.19% | 4.12% | 3.55% | 4.31% | 4.69% | 4.78% | 4.97% | 5.17% | 4.61% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and IS3K.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while IS3K.DE is High Yield Bonds. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.45% for IS3K.DE.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и IS3K.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор