PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U13G.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U13G.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - U13G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.38%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности U13G.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U13G.L показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.

U13G.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.32%
С начала года
0.75%
1 год
2.90%
3 года*
3.24%
5 лет*
2.38%
10 лет*
1.48%

DRGG.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.39%
6 месяцев
3.02%
С начала года
3.07%
1 год
5.96%
3 года*
3.65%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U13G.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		0.75%-2.02%5.86%-1.60%7.64%0.59%-1.12%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.07%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%

Correlation

The correlation between U13G.L and DRGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between U13G.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с U13G.L:
U13G.L с SHYU13G.L с UB74.LU13G.L с CBE3.LU13G.L с UB82.LU13G.L с TIGB.LU13G.L с CW8G.LU13G.L с TRE7.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

U13G.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U13G.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U13G.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.01

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.56

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.74

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

5.19

-3.62

U13G.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U13G.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U13G.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U13G.L и DRGG.L

Максимальная просадка U13G.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U13G.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-27.90%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-3.40%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-9.04%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-15.77%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-14.51%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-18.79%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.14%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности U13G.L и DRGG.L

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U13G.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.03%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

5.85%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.33%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

12.95%

-4.39%

Сравнение комиссий U13G.L и DRGG.L

U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U13G.L и DRGG.L

Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		3.03%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.82%1.61%

Часто задаваемые вопросы

U13G.L and DRGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U13G.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор