Сравнение U13G.L с 500G.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и 500G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам U13G.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Correlation
The correlation between U13G.L and 500G.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
500G.L
Сравнение U13G.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.08 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 15.27 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.76 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.07 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и 500G.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -25.52% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -7.12% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -21.12% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -21.12% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -0.22% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -3.29% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.91% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и 500G.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.65% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 7.13% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 10.55% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 14.31% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 15.54% | -5.65% |
Сравнение комиссий U13G.L и 500G.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и 500G.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как 500G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and 500G.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while 500G.L is S&P 500. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор