Сравнение U10C.L с DTLE.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both exchange-traded funds - U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs -1.01%/yr for DTLE.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for DTLE.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и DTLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10C.L торгуется в USD, в то время как DTLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у DTLE.L с доходностью -2.84%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTLE.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.01%
- 5 лет*
- -8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и DTLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -2.84% | 15.98% | -14.67% | 2.57% | -36.47% | -4.25% |
Correlation
The correlation between U10C.L and DTLE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between U10C.L and DTLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. DTLE.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
DTLE.L
Сравнение U10C.L c DTLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | DTLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.22 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и DTLE.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки DTLE.L в -56.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и DTLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -56.35% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -9.78% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -22.61% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -47.73% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -27.82% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.80% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и DTLE.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) составляет 3.14%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | DTLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.34% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 8.95% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 13.23% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.92% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.88% | -3.90% |
Сравнение комиссий U10C.L и DTLE.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DTLE.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и DTLE.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and DTLE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for DTLE.L.
U10C.L is categorized as Government Bonds, while DTLE.L is Long-Term Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.10% for DTLE.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и DTLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор