Сравнение U03A.L с BB3M.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L).
U03A.L и BB3M.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности U03A.L и BB3M.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам U03A.L и BB3M.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 0.84% | 4.22% | 1.33% |
BB3M.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD | 0.70% | 4.28% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 0.70%.
U03A.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BB3M.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий U03A.L и BB3M.L
И U03A.L, и BB3M.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
U03A.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск
U03A.L
BB3M.L
Сравнение U03A.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U03A.L | BB3M.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.03 | 4.61 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 17.03 | 7.95 | +9.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.14 | 2.07 | +2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.66 | 24.52 | +18.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 224.07 | 100.09 | +123.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U03A.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03 | 4.61 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.81 | 3.37 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между U03A.L и BB3M.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U03A.L и BB3M.L
Ни U03A.L, ни BB3M.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок U03A.L и BB3M.L
Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и BB3M.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| U03A.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.83% | -1.19% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.16% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.04% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности U03A.L и BB3M.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| U03A.L | BB3M.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.24% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 0.54% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.84% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.92% | 0.97% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 0.96% | -0.04% |