PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение U03A.L с BB3M.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности U03A.L и BB3M.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам U03A.L и BB3M.L


Доходность по периодам

С начала года, U03A.L показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BB3M.L с доходностью 0.70%.


U03A.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Сравнение комиссий U03A.L и BB3M.L

И U03A.L, и BB3M.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

U03A.L vs. BB3M.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U03A.L c BB3M.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) и JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


U03A.LBB3M.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.03

4.61

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

17.03

7.95

+9.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.14

2.07

+2.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

42.66

24.52

+18.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

224.07

100.09

+123.98

U03A.L vs. BB3M.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U03A.L на текущий момент составляет 8.03, что выше коэффициента Шарпа BB3M.L равного 4.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U03A.L и BB3M.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


U03A.LBB3M.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03

4.61

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.81

3.37

+1.44

Корреляция

Корреляция между U03A.L и BB3M.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов U03A.L и BB3M.L

Ни U03A.L, ни BB3M.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок U03A.L и BB3M.L

Максимальная просадка U03A.L за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки BB3M.L в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U03A.L и BB3M.L.


Загрузка...

Показатели просадок


U03A.LBB3M.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-1.19%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.16%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности U03A.L и BB3M.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) составляет 0.10%, в то время как у JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что U03A.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BB3M.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


U03A.LBB3M.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.24%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

0.54%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51%

0.84%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

0.97%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

0.96%

-0.04%