Сравнение U-UN.TO с CHPS.TO
U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both funds - U-UN.TO is a Gold fund actively managed by Sprott, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. U-UN.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past 3 years, U-UN.TO returned 15.60%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. U-UN.TO charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности U-UN.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
U-UN.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 35.65%
- 10 лет*
- 20.22%
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U-UN.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-UN.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | 1.34% | 7.92% | -12.03% | 78.52% | 14.05% | 153.75% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between U-UN.TO and CHPS.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-UN.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
U-UN.TO
CHPS.TO
Сравнение U-UN.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U-UN.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.60 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 9.66 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 29.14 | -27.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U-UN.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 4.09 | -3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.89 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок U-UN.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-UN.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -48.16% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -13.35% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.84% | -37.49% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -1.89% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.87% | -13.89% | -37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 4.42% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-UN.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.67%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-UN.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 11.72% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 24.91% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.05% | 31.52% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.20% | 33.79% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.80% | 33.79% | +17.01% |
Сравнение комиссий U-UN.TO и CHPS.TO
U-UN.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-UN.TO и CHPS.TO
U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
U-UN.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U-UN.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор