Сравнение U-U.TO с LGO
U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and LGO (Largo Resources Ltd) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs -42.78%/yr for LGO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U-U.TO и LGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-U.TO торгуется в CAD, в то время как LGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -12.82%.
U-U.TO
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -27.06%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -18.77%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -43.24%
- 10 лет*
- -13.24%
Сравнение доходности по годам U-U.TO и LGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U-U.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -5.18% | 12.78% | -18.83% | 82.05% | 6.27% | 19.41% |
LGO Largo Resources Ltd | -12.82% | -48.00% | -19.24% | -58.08% | -38.22% | -38.97% |
Correlation
The correlation between U-U.TO and LGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-U.TO vs. LGO — Ранг доходности на риск
U-U.TO
LGO
Сравнение U-U.TO c LGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U-U.TO | LGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.53 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.82 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U-U.TO и LGO
Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки LGO в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и LGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-U.TO | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.74% | -98.82% | +50.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -70.42% | +47.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.74% | -83.41% | +34.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -98.74% | +72.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -80.56% | +58.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 45.01% | -33.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-U.TO и LGO
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у Largo Resources Ltd (LGO) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-U.TO | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 17.15% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.63% | 59.47% | -33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 91.94% | -56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 70.83% | -28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.87% | 76.67% | -34.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-U.TO и LGO
Ни U-U.TO, ни LGO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U-U.TO и LGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и Largo Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
U-U.TO and LGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и LGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор