PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZINX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZINX с JNSMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TZINX (Templeton Global Balanced Fund) and JNSMX (Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TZINX returned 5.32%/yr vs 7.06%/yr for JNSMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TZINX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JNSMX.

Доходность

Сравнение доходности TZINX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции TZINX уступали акциям JNSMX по среднегодовой доходности: 5.32% против 7.06% соответственно.

TZINX

1 день
0.65%
1 месяц
0.32%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.50%
1 год
21.59%
3 года*
14.26%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.32%

JNSMX

1 день
0.07%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.32%
1 год
16.08%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.47%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZINX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		7.74%27.85%0.73%14.45%-14.31%-1.44%1.70%7.58%-9.18%12.42%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Correlation

The correlation between TZINX and JNSMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.82

The correlation between TZINX and JNSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Balanced Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с TZINX:
TZINX с GMOMTZINX с IMFLTZINX с IDVOTZINX с WMRIXTZINX с LFMIXTZINX с MHESXTZINX с GIMFX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с WMRIXJNSMX с FESGXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с FFAAXJNSMX с IPIRXJNSMX с HRLYX

Доходность на риск

TZINX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг доходности на риск TZINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZINX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZINX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TZINXJNSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.71

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.28

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

9.79

-0.32

TZINX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZINX и JNSMX

Максимальная просадка TZINX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и JNSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZINXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-39.85%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-7.00%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-10.60%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-25.15%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-25.15%

-4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.31%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-5.92%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.63%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и JNSMX

Текущая волатильность для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) составляет 3.20%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TZINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZINXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.11%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.11%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.40%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

10.58%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

10.20%

+0.95%

Сравнение комиссий TZINX и JNSMX

TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и JNSMX

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности JNSMX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.52%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.39%4.00%5.43%3.68%3.47%2.24%2.12%4.43%4.55%2.82%1.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

TZINX and JNSMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNSMX has higher volatility (4.11%) compared to TZINX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TZINX dropped -36.06% vs JNSMX's -39.85%.

TZINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZINX и JNSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор