Сравнение TZA с XTAP
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -33.32%/yr vs 10.92%/yr for XTAP. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности TZA и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -20.56% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 12.26% |
Correlation
The correlation between TZA and XTAP is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.76 |
The correlation between TZA and XTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TZA
XTAP
Сравнение TZA c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 2.00 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 10.94 | -11.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 57.97 | -59.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и XTAP
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.13% | -77.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -1.72% | -65.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -11.83% | -77.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -22.13% | -69.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.25% | -99.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -3.39% | -94.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 0.32% | +43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и XTAP
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 1.48% | +9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 3.83% | +38.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 4.77% | +52.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 14.55% | +52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 14.28% | +54.50% |
Сравнение комиссий TZA и XTAP
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и XTAP
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and XTAP have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs XTAP's -22.13%.
On 5-year performance, XTAP leads with 10.92% vs -33.32% for TZA. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.92% return vs -33.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор