Сравнение TZA с UUUG
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for UUUG.
Доходность
Сравнение доходности TZA и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
UUUG
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -37.32% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -66.19% |
Correlation
The correlation between TZA and UUUG is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. UUUG — Ранг доходности на риск
TZA
UUUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TZA c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | UUUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и UUUG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UUUG в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.65% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -82.23% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -54.65% | -43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 188.40% | -129.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 188.40% | -120.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 188.40% | -119.44% |
Сравнение комиссий TZA и UUUG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и UUUG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как UUUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and UUUG have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for UUUG.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for UUUG.
Подберите оптимальное распределение для TZA и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор