PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TZA с UUUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TZA и UUUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TZA

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-43.28%
1 год
-68.17%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-30.85%
10 лет*
-44.82%

UUUG

1 день
-7.35%
1 месяц
-43.23%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и UUUG


Correlation

The correlation between TZA and UUUG is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

-0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

Доходность на риск

TZA vs. UUUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TZA
Ранг доходности на риск TZA: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина

UUUG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c UUUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TZAUUUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

TZA vs. UUUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TZA и UUUG

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UUUG в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и UUUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TZAUUUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-83.65%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-82.23%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.99%

-54.65%

-43.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и UUUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TZAUUUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.52%

188.40%

-129.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.65%

188.40%

-120.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.96%

188.40%

-119.44%

Сравнение комиссий TZA и UUUG

TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UUUG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и UUUG

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как UUUG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
5.06%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%
UUUG
Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TZA and UUUG have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for UUUG.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU). They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for UUUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и UUUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор