PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUUG с CIFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UUUG и CIFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UUUG

1 день
-15.32%
1 месяц
-35.38%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CIFU

1 день
0.89%
1 месяц
94.18%
С начала года
90.91%
6 месяцев
10.06%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUUG и CIFU


Correlation

The correlation between UUUG and CIFU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF

T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение UUUG c CIFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UUUG vs. CIFU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUUGCIFUРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.99

-1.40

Просадки

Сравнение просадок UUUG и CIFU

Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, примерно равная максимальной просадке CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и CIFU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UUUGCIFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-77.20%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.56%

-9.09%

-61.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.33%

-45.35%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UUUG и CIFU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UUUGCIFUРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.02%

206.19%

-15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.02%

206.19%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.02%

206.19%

-15.17%

Сравнение комиссий UUUG и CIFU

UUUG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUUG и CIFU

Ни UUUG, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UUUG and CIFU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UUUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UUUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

UUUG and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for UUUG and 1.50% for CIFU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUUG и CIFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор