PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с UNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с UNP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 19.29%/yr for UNP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как UNP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNP были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 21.66%. За последние 10 лет акции TYT.L превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 20.91% против 19.29% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

UNP

1 день
1.85%
1 месяц
5.12%
С начала года
21.66%
6 месяцев
18.08%
1 год
38.09%
3 года*
18.77%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и UNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
UNP
Union Pacific Corporation		21.66%3.56%5.89%30.77%-4.24%37.45%11.82%32.41%2.49%27.41%

Correlation

The correlation between TYT.L and UNP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

UNP:

$161.87B

EPS

TYT.L:

¥295.25

UNP:

$9.29

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

UNP:

29.37

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

UNP:

5.88

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

UNP:

8.76

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

UNP:

8.34K

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

UNP:

$18.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

UNP:

$8.47B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

UNP:

$9.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Union Pacific Corporation

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE

Доходность на риск

TYT.L vs. UNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LUNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.71

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.45

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

3.16

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

8.88

-7.78

TYT.L vs. UNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и UNP

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки UNP в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и UNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LUNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-63.31%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-12.09%

-15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-22.79%

-18.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-26.81%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-39.16%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-1.46%

-24.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-12.52%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

4.30%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и UNP

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LUNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

8.69%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

17.90%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

22.41%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

24.87%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

28.14%

+3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и UNP

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности UNP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%
UNP
Union Pacific Corporation		2.02%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
6.22M
(TYT.L) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, UNP значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
15.1%
69.9%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and UNP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и UNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор