PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с HESAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TYT.L in Auto Manufacturers, HESAY in Luxury Goods. Over the past 10 years, TYT.L returned 13.52%/yr vs 23.11%/yr for HESAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как HESAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESAY были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -14.16%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -23.20%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 13.52% против 23.11% соответственно.

TYT.L

1 день
-1.48%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-4.99%
1 год
7.36%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.52%

HESAY

1 день
0.49%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-23.20%
6 месяцев
-23.64%
1 год
-22.00%
3 года*
2.15%
5 лет*
14.89%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-14.16%10.28%24.59%47.11%-11.45%42.93%6.40%24.47%-8.35%8.44%
HESAY
Hermes International SA		-23.20%4.53%26.87%48.69%1.12%81.76%37.25%36.22%1.33%27.64%

Correlation

The correlation between TYT.L and HESAY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2012 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥37.00T

HESAY:

$193.77B

EPS

TYT.L:

¥295.25

HESAY:

$8.67

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.61

HESAY:

21.27

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.54

HESAY:

1.28

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.73

HESAY:

6.23

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.93

HESAY:

10.28

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

HESAY:

$31.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

HESAY:

$22.00B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

HESAY:

$15.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Hermes International SA

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с SWPPXTYT.L с 000660.KSTYT.L с TSLATYT.L с AVGOTYT.L с META
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS

Доходность на риск

TYT.L vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYT.LHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.77

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.97

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.72

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

-1.39

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYT.L vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYT.LHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.77

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и HESAY

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки HESAY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-36.84%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-30.72%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.69%

-35.30%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.69%

-36.84%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-36.84%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-33.87%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-10.37%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

15.85%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и HESAY

Toyota Motor Corp (TYT.L) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.65%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

21.56%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.77%

28.62%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

31.71%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

29.06%

+4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и HESAY

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности HESAY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.13%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.35%2.83%2.70%2.51%2.92%29.78%2.76%2.85%3.43%2.91%3.05%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
7.91B
(TYT.L) Общая выручка
(HESAY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, HESAY значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и HESAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Hermes International SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
15.1%
71.6%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and HESAY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор