PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYT.L с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TYT.L с CAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYT.L (Toyota Motor Corp) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, TYT.L returned 20.91%/yr vs 36.86%/yr for CAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TYT.L и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Toyota Motor Corp (TYT.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TYT.L торгуется в JPY, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TYT.L показывает доходность -16.07%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 63.03%. За последние 10 лет акции TYT.L уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 20.91% против 36.86% соответственно.

TYT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-16.07%
6 месяцев
-13.59%
1 год
10.61%
3 года*
11.63%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.91%

CAT

1 день
1.65%
1 месяц
2.42%
С начала года
63.03%
6 месяцев
57.26%
1 год
184.70%
3 года*
64.30%
5 лет*
45.81%
10 лет*
36.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYT.L и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYT.L
Toyota Motor Corp		-16.07%10.28%24.59%46.95%-11.53%52.81%13.02%41.94%4.76%24.27%
CAT
Caterpillar Inc.		63.03%59.84%39.10%35.44%35.10%29.25%20.69%18.36%-19.73%68.56%

Correlation

The correlation between TYT.L and CAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between TYT.L and CAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TYT.L:

¥36.17T

CAT:

$424.14B

EPS

TYT.L:

¥295.25

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

TYT.L:

9.40

CAT:

45.37

Коэффициент PEG

TYT.L:

0.52

CAT:

3.00

Коэффициент P/S

TYT.L:

0.71

CAT:

6.04

Коэффициент P/B

TYT.L:

0.91

CAT:

22.73

Общая выручка (12 мес.)

TYT.L:

¥50.68T

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TYT.L:

¥8.46T

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

TYT.L:

¥7.05T

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toyota Motor Corp

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

TYT.L vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYT.L c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corp (TYT.L) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYT.LCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
5.34

-5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
5.53

-4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.75

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

16.76

-16.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

48.13

-47.03

TYT.L vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYT.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 5.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYT.L и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYT.L и CAT

Максимальная просадка TYT.L за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки CAT в -77.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYT.L и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYT.LCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-77.44%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.10%

-11.09%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.67%

-37.63%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.67%

-37.63%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.67%

-46.33%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-3.07%

-23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.77%

-17.40%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

3.85%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TYT.L и CAT

Текущая волатильность для Toyota Motor Corp (TYT.L) составляет 8.11%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что TYT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYT.LCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

12.99%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.77%

27.43%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

34.84%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.06%

32.53%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.60%

33.54%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYT.L и CAT

Дивидендная доходность TYT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TYT.L и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corp и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
12.60T
17.42B
(TYT.L) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TYT.L значения в JPY, CAT значения в USD

Сравнение рентабельности TYT.L и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corp и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
15.1%
35.1%
Активы портфеля
TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

TYT.L and CAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYT.L и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор