Сравнение TYLD с LCTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU).
TYLD и LCTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. LCTU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и LCTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и LCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | -4.34% | 16.96% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -4.34%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и LCTU
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.
Доходность на риск
TYLD vs. LCTU — Ранг доходности на риск
TYLD
LCTU
Сравнение TYLD c LCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | LCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.93 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.43 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.22 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.44 | +6.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 6.59 | +28.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.93 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.61 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и LCTU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и LCTU
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LCTU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.06% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и LCTU
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и LCTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -25.93% | +24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -12.49% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.51% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.72% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и LCTU
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.44% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.87% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 18.77% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.16% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.16% | -15.34% |