PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и LCTU


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
-4.34%16.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью -4.34%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LCTU

1 день
0.83%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Сравнение комиссий TYLD и LCTU

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%.


Доходность на риск

TYLD vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDLCTUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

0.93

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.43

+3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.22

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.44

+6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

6.59

+28.47

TYLD vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа LCTU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDLCTUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.93

+2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.61

+1.88

Корреляция

Корреляция между TYLD и LCTU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и LCTU

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности LCTU в 1.06%


TTM20252024202320222021
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.06%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и LCTU

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и LCTU.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-25.93%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-12.49%

+11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-6.51%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.72%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и LCTU

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

5.44%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

9.87%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

18.77%

-17.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

17.16%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

17.16%

-15.34%