Сравнение TYLD с BRLN
TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, TYLD returned 3.96% vs 4.80% for BRLN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.25%.
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLD и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.68% | 4.05% | 5.09% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.25% | 5.38% | 7.62% |
Correlation
The correlation between TYLD and BRLN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between TYLD and BRLN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLD vs. BRLN — Ранг доходности на риск
TYLD
BRLN
Сравнение TYLD c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLD | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.59 | 1.29 | +1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 33.51 | 2.41 | +31.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 124.34 | 9.21 | +115.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLD и BRLN
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLD | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -3.85% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -2.00% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.32% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и BRLN
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.15%, в то время как у BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLD | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.25% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 2.41% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 3.18% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 3.75% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 3.75% | -2.00% |
Сравнение комиссий TYLD и BRLN
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и BRLN
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BRLN в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.36% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.74% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYLD and BRLN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLN has higher volatility (1.25%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs BRLN's -3.85%.
On 1-year performance, BRLN leads with 4.80% vs 3.96% for TYLD. On fees, BRLN is cheaper at 0.55% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRLN has performed better with a 4.80% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRLN is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
BRLN has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 3.74% for TYLD.
They also come from different issuers: Cambria and BlackRock. Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.55% for BRLN.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.41 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLD и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор