PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYHYX с SYFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYHYX с SYFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYHYX (Pioneer High Yield Fund) and SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) are both mutual funds - TYHYX is a High Yield Bonds fund managed by Amundi, while SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi. Over the past 5 years, TYHYX returned 3.10%/yr vs 5.50%/yr for SYFFX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TYHYX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SYFFX.

Доходность

Сравнение доходности TYHYX и SYFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TYHYX показывает доходность 1.96%, а SYFFX немного выше – 2.04%.

TYHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
7.57%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.10%
10 лет*
4.84%

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.61%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYHYX и SYFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		1.96%7.99%6.55%9.17%-11.19%5.99%3.35%1.77%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		2.04%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%

Correlation

The correlation between TYHYX and SYFFX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.34

The correlation between TYHYX and SYFFX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer High Yield Fund

Pioneer Securitized Income Fund

Часто сравнивают с TYHYX:
TYHYX с SIHAXTYHYX с HFXITYHYX с DODIXTYHYX с SCHZTYHYX с FEPIXTYHYX с PIODXTYHYX с PINDX
Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIE

Доходность на риск

TYHYX vs. SYFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYHYX
Ранг доходности на риск TYHYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYHYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYHYX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYHYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYHYX c SYFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYHYXSYFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.29

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.46

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.71

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

9.98

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYHYX vs. SYFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYHYX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYFFX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYHYX и SYFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYHYXSYFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.29

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.83

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TYHYX и SYFFX

Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SYFFX в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и SYFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYHYXSYFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-38.78%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.55%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-1.55%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.11%

-6.11%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.91%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TYHYX и SYFFX

Pioneer High Yield Fund (TYHYX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYHYXSYFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.68%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

1.63%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

2.51%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.46%

3.03%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

8.78%

-3.55%

Сравнение комиссий TYHYX и SYFFX

TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SYFFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYHYX и SYFFX

Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SYFFX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYHYX
Pioneer High Yield Fund		5.81%5.91%4.13%4.10%5.23%4.44%5.23%5.17%5.13%4.97%5.12%6.29%

Часто задаваемые вопросы

TYHYX and SYFFX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYHYX has higher volatility (1.03%) compared to SYFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, TYHYX dropped -40.86% vs SYFFX's -38.78%.

TYHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYHYX и SYFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор