Сравнение TYHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
TYHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 12 февр. 1998 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYHYX Pioneer High Yield Fund | -0.80% | 7.99% | 6.55% | 9.17% | -11.19% | 5.99% | 3.35% | 14.36% | -3.30% | 7.87% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TYHYX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции TYHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.98% против 6.88% соответственно.
TYHYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.98%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYHYX и PRCPX
TYHYX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
TYHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
TYHYX
PRCPX
Сравнение TYHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Yield Fund (TYHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.49 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 5.55 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.86 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 22.46 | -14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.49 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TYHYX и PRCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYHYX и PRCPX
Дивидендная доходность TYHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYHYX Pioneer High Yield Fund | 5.42% | 5.91% | 4.13% | 4.10% | 5.23% | 4.44% | 5.23% | 5.17% | 5.13% | 4.97% | 5.12% | 6.29% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок TYHYX и PRCPX
Максимальная просадка TYHYX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -23.07% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -3.03% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.11% | -14.34% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -23.07% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -1.24% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.16% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYHYX и PRCPX
Pioneer High Yield Fund (TYHYX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TYHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.24% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.48% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.12% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.79% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.45% | -0.25% |