PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYG с TORIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TYG и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYG и TORIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		16.14%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 13.24% соответственно.

TYG

1 день
-7.52%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.16%
1 год
18.81%
3 года*
28.59%
5 лет*
23.81%
10 лет*
1.56%

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
1.92%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.73%
1 год
19.72%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX

Сравнение комиссий TYG и TORIX

TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии TORIX в 0.93%.

TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TYG vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGTORIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.37

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.76

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGTORIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.28

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.43

-0.33

Корреляция

Корреляция между TYG и TORIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и TORIX

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности TORIX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		10.69%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Просадки

Сравнение просадок TYG и TORIX

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и TORIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-68.58%

-26.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.76%

-15.10%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-19.75%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-63.04%

-31.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.75%

-0.89%

-32.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-14.96%

-14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.50%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и TORIX

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

4.14%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

9.73%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

18.37%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

19.59%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

24.99%

+26.28%