PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYG с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYG и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYG и QDVO

2026 (YTD)20252024
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		16.14%8.46%21.12%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

TYG

1 день
-7.52%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.16%
1 год
18.81%
3 года*
28.59%
5 лет*
23.81%
10 лет*
1.56%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий TYG и QDVO

TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

TYG vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.14

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.79

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.13

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.94

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.92

-0.82

Корреляция

Корреляция между TYG и QDVO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и QDVO

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		10.69%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYG и QDVO

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-17.75%

-77.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.76%

-10.24%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.75%

-6.70%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-2.51%

-26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.75%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и QDVO

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

5.38%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

9.78%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

18.61%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

18.01%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

18.01%

+33.26%