Сравнение TYG с MLPI
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both MLPs funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYG charges 2.90%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности TYG и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
TYG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- -1.30%
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYG и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 11.98% | 0.82% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between TYG and MLPI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TYG
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYG c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и MLPI
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -5.38% | -89.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -2.81% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -1.50% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 13.05% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 13.05% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.12% | 13.05% | +38.07% |
Сравнение комиссий TYG и MLPI
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и MLPI
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.20% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and MLPI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TYG и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор