Сравнение TYG с MLPI
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both funds - TYG is a MLPs fund actively managed by Tortoise, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TYG charges 2.90%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности TYG и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
TYG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -11.67%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- -1.19%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYG и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.81% | 0.80% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between TYG and MLPI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. MLPI — Ранг доходности на риск
TYG
MLPI
Сравнение TYG c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYG | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 3.49 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок TYG и MLPI
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -5.38% | -89.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.65% | -3.84% | -31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.42% | -1.27% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 13.05% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 13.05% | +11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.16% | 13.05% | +38.11% |
Сравнение комиссий TYG и MLPI
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и MLPI
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.95% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and MLPI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TYG и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор