Сравнение TYG с CEF
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both mutual funds - TYG is a Infrastructure Equities fund actively managed by Tortoise, while CEF is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 10 years, TYG returned -1.82%/yr vs 11.61%/yr for CEF. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TYG charges 2.90%/yr vs 0.48%/yr for CEF.
Доходность
Сравнение доходности TYG и CEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям CEF по среднегодовой доходности: -1.82% против 11.61% соответственно.
TYG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- -1.82%
- Всё время*
- 4.05%
CEF
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.66M | $24.63M | $29.36M | |
| $6.14M | $6.42M | $9.41M |
Сравнение доходности по годам TYG и CEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 10.00% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | -7.25% | 92.76% | 24.07% | 6.80% | 1.07% | -8.32% | 31.99% | 16.91% | -6.34% | 18.78% |
Correlation
The correlation between TYG and CEF is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г. | 0.13 |
The correlation between TYG and CEF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. CEF — Ранг доходности на риск
TYG
CEF
Сравнение TYG c CEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | CEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 2.26 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и CEF
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и CEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -62.29% | -33.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -34.12% | +20.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -34.12% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -34.12% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -34.12% | -60.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -28.26% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -27.35% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 16.29% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и CEF
Текущая волатильность для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) составляет 4.30%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что TYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | CEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 9.05% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 30.13% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 40.33% | -20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 25.03% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 22.08% | +29.01% |
Сравнение комиссий TYG и CEF
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии CEF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и CEF
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, тогда как CEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.82% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and CEF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEF has higher volatility (9.05%) compared to TYG (4.30%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs CEF's -62.29%.
CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и CEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор