Сравнение TYD с SBU
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and SBU (Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while SBU is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. TYD is passively managed, while SBU is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SBU.
Доходность
Сравнение доходности TYD и SBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у SBU с доходностью 52.06%.
TYD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.72%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -7.44%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- -14.13%
- 10 лет*
- -5.35%
SBU
- 1 день
- 6.04%
- 1 месяц
- 11.92%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 52.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и SBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.44% | -0.59% |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 52.06% | -6.03% |
Correlation
The correlation between TYD and SBU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. SBU — Ранг доходности на риск
TYD
SBU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TYD c SBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF (SBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | SBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и SBU
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки SBU в -28.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и SBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -28.10% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -0.05% | -59.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.19% | -7.27% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и SBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | SBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 58.19% | -44.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.96% | 58.19% | -35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 58.19% | -37.99% |
Сравнение комиссий TYD и SBU
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SBU в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и SBU
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как SBU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.33% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and SBU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBU is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBU is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for SBU.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while SBU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for SBU.
Подберите оптимальное распределение для TYD и SBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор