Сравнение TYD с BOEG
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. TYD is passively managed, while BOEG is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности TYD и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -14.18%.
TYD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -12.90%
- 10 лет*
- -4.71%
BOEG
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- -14.18%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -6.21% | 6.34% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -14.18% | 6.85% |
Correlation
The correlation between TYD and BOEG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. BOEG — Ранг доходности на риск
TYD
BOEG
Сравнение TYD c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYD | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TYD и BOEG
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -46.47% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.24% | -35.57% | -23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -19.06% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 63.38% | -49.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 63.38% | -40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 63.38% | -43.02% |
Сравнение комиссий TYD и BOEG
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и BOEG
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.23% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and BOEG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for BOEG.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while BOEG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для TYD и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор