Сравнение TYD с BOEG
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BOEG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. TYD is passively managed, while BOEG is actively managed. Over the past year, TYD returned -2.87% vs -7.01% for BOEG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности TYD и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -10.46%.
TYD
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -2.87%
- 3 года*
- -4.91%
- 5 лет*
- -13.23%
- 10 лет*
- -5.34%
BOEG
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -7.02% | 5.01% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -10.46% | 6.85% |
Correlation
The correlation between TYD and BOEG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. BOEG — Ранг доходности на риск
TYD
BOEG
Сравнение TYD c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.15 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.30 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и BOEG
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -46.47% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -46.47% | +32.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.59% | -32.78% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -19.57% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 23.48% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и BOEG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 21.62% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 47.16% | -37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 64.36% | -50.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 64.05% | -41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 64.05% | -43.72% |
Сравнение комиссий TYD и BOEG
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и BOEG
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.26% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and BOEG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (21.62%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, TYD leads with -2.87% vs -7.01% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYD has performed better with a -2.87% return vs -7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for BOEG.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while BOEG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.75% for BOEG.
BOEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор