PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXXI с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXXI с RTAI

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, TXXI returned 6.48% vs 11.51% for RTAI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXXI charges 0.35%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности TXXI и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXXI показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 3.57%.

TXXI

1 день
0.24%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
0.39%
1 месяц
3.08%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
11.51%
3 года*
7.28%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXXI и RTAI

2026 (YTD)2025
TXXI
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF		1.60%4.51%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		3.57%3.58%

Correlation

The correlation between TXXI and RTAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.56

The correlation between TXXI and RTAI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с TXXI:
TXXI с TAXITXXI с XBTXXI с BSMQTXXI с ZMUNTXXI с XEMDTXXI с DBETXXI с HYSA
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY

Доходность на риск

TXXI vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXXI
Ранг доходности на риск TXXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXXI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXXI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXXI c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXXIRTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.70

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.76

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.49

-0.70

TXXI vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXXI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXXI и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXXI и RTAI

Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXXIRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-34.32%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-6.18%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-6.63%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-13.77%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TXXI и RTAI

Текущая волатильность для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) составляет 0.68%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что TXXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXXIRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.14%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

5.47%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

6.72%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

9.35%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

9.04%

-5.61%

Сравнение комиссий TXXI и RTAI

TXXI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXXI и RTAI

Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности RTAI в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.00%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%
TXXI
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF		3.46%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TXXI and RTAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.14%) compared to TXXI (0.68%). In terms of maximum drawdown, TXXI dropped -3.08% vs RTAI's -34.32%.

On 1-year performance, RTAI leads with 11.51% vs 6.48% for TXXI. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXXI has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 11.51% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.46% for TXXI.

They also come from different issuers: BondBloxx and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 3.78% for RTAI.

TXXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXXI и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор