PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%4.03%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JEPAX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий TXRIX и FHMIX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.93

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

8.93

-7.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.98

-2.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

13.55

-12.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

49.68

-45.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.93

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.32

-0.53

Корреляция

Корреляция между TXRIX и FHMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и FHMIX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и FHMIX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-0.50%

-16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.20%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.10%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.07%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.05%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и FHMIX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.63%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

0.96%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.78%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

0.78%

+3.78%