PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с APUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.33%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с MYIAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий TXRIX и APUSX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.83

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

10.29

-9.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

5.18

-3.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

15.80

-14.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

57.18

-53.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.83

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.40

-0.60

Корреляция

Корреляция между TXRIX и APUSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и APUSX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и APUSX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-1.64%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.20%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-1.45%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.10%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.30%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.06%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и APUSX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.53%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

1.09%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

1.24%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

1.14%

+3.42%