Сравнение TXNU с LABU
TXNU (Direxion Daily TXN Bull 2X ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TXNU is actively managed, while LABU is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXNU и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXNU
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -15.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 32.51%
- 6 месяцев
- 60.14%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 298.05%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- -25.46%
- 10 лет*
- -8.11%
Сравнение доходности по годам TXNU и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 84.23% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 90.34% |
Correlation
The correlation between TXNU and LABU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXNU vs. LABU — Ранг доходности на риск
TXNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение TXNU c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TXN Bull 2X ETF (TXNU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXNU | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXNU и LABU
Максимальная просадка TXNU за все время составила -29.71%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXNU и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXNU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -99.18% | +69.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -94.13% | +64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -81.79% | +72.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXNU и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXNU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.50% | 79.28% | +36.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.50% | 96.03% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.50% | 95.23% | +20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXNU и LABU
Дивидендная доходность TXNU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LABU в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.38% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
TXNU Direxion Daily TXN Bull 2X ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXNU and LABU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.36% for TXNU.
Подберите оптимальное распределение для TXNU и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор