PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO).

TXF.TO и ZWT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. ZWT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%23.55%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		-7.50%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXF.TO показывает доходность -7.67%, а ZWT.TO немного выше – -7.50%.

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-1.64%
1 год
28.97%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%

ZWT.TO

1 день
4.54%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-5.12%
1 год
23.02%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с VDY.TOZWT.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и ZWT.TO

И TXF.TO, и ZWT.TO имеют комиссию равную 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOZWT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.45

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

4.35

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и ZWT.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности ZWT.TO в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		5.16%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и ZWT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-35.84%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-15.93%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-35.84%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-12.11%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.07%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

5.32%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и ZWT.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.83%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

14.60%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.48%

26.70%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

23.25%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.17%

+0.24%