PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

TXF.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%12.68%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%21.73%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и XCHP.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.94

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.55

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.46

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

9.06

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.94

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и XCHP.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-38.95%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-17.39%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-6.55%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-9.24%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

6.70%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 8.52%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

12.71%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

26.42%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

41.01%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

38.21%

-13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

38.21%

-14.80%