PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO).

TXF.TO и QMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. QMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%21.51%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		-12.44%16.57%37.65%16.15%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью -12.44%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

QMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-12.07%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с QQQMQMAX.TO с SMAX.TO

Сравнение комиссий TXF.TO и QMAX.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOQMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.60

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.69

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.91

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QMAX.TO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOQMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.26

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и QMAX.TO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности QMAX.TO в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		12.63%10.79%10.90%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и QMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-26.77%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-22.86%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-17.47%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.31%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

8.22%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и QMAX.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) имеют волатильность 8.52% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

16.47%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

26.52%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

23.66%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.66%

-0.25%