Сравнение TXF.TO с OILY.TO
TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. TXF.TO is actively managed, while OILY.TO is passively managed. Over the past year, TXF.TO returned 61.36% vs 54.51% for OILY.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TXF.TO charges 0.71%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и OILY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность 29.65%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 36.54%.
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
OILY.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 36.54%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXF.TO и OILY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 36.59% |
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 36.54% | 3.96% |
Correlation
The correlation between TXF.TO and OILY.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXF.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
OILY.TO
Сравнение TXF.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | OILY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 4.92 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 15.05 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.85 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и OILY.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и OILY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -22.70% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.14% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.38% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -4.48% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.63% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и OILY.TO
Текущая волатильность для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) составляет 6.07%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | OILY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.98% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 16.36% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 19.32% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 24.98% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 24.98% | -1.43% |
Сравнение комиссий TXF.TO и OILY.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии OILY.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и OILY.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что меньше доходности OILY.TO в 12.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILY.TO Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF | 12.58% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
TXF.TO and OILY.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILY.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILY.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
TXF.TO is categorized as Technology Equities, while OILY.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: CI Investments and Evolve. Their fees differ too: 0.71% for TXF.TO and 0.60% for OILY.TO.
Подберите оптимальное распределение для TXF.TO и OILY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор