Сравнение TXF.TO с AI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO).

TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и AI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и AI.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	-6.38%	24.81%	18.69%	60.80%	-35.54%	26.82%	32.50%	26.56%	-6.78%	33.65%
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation	2.99%	15.34%	12.42%	6.32%	-17.74%	18.44%	-5.58%	23.01%	7.71%	10.84%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у AI.TO с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции AI.TO по среднегодовой доходности: 16.22% против 8.00% соответственно.

TXF.TO

1 день: 1.40%

1 месяц: -2.78%

С начала года: -6.38%

6 месяцев: -1.44%

1 год: 30.06%

3 года*: 22.44%

5 лет*: 11.48%

10 лет*: 16.22%

AI.TO

1 день: 1.30%

1 месяц: -0.17%

С начала года: 2.99%

6 месяцев: 5.40%

1 год: 20.22%

3 года*: 7.66%

5 лет*: 5.58%

10 лет*: 8.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CI Tech Giants Covered Call Common

Название символа

Atrium Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с TXF.TO:

TXF.TO с QQQY.TO TXF.TO с XEQT.TO TXF.TO с HDIV.TO TXF.TO с HXQ.TO TXF.TO с QQCL.TO TXF.TO с VFV.TO TXF.TO с HTAE.TO

Часто сравнивают с AI.TO:

AI.TO с MKP.TO AI.TO с TF.TO AI.TO с FC.TO AI.TO с FCR-UN.TO AI.TO с SRU-UN.TO AI.TO с QQQI AI.TO с BKCC.TO

Доходность на риск

TXF.TO vs. AI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TXF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c AI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TXF.TO	AI.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	1.71	-0.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	2.35	-0.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.34	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.99	3.71	-1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.82	10.76	-3.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. AI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа AI.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и AI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TXF.TO	AI.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	1.71	-0.57
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.34	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	0.39	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.69	0.43	+0.26

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и AI.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и AI.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности AI.TO в 8.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common	10.82%	10.59%	9.76%	7.48%	14.13%	7.77%	11.01%	7.29%	9.29%	4.89%	6.16%	6.15%
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation	8.01%	8.08%	8.28%	8.56%	8.39%	6.41%	7.11%	6.21%	7.15%	6.99%	7.11%	7.37%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и AI.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что меньше максимальной просадки AI.TO в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и AI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TXF.TO	AI.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.23%	-53.30%	+12.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.43%	-5.29%	-10.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.23%	-25.87%	-15.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.23%	-53.30%	+12.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.54%	-1.35%	-9.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.22%	-6.11%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	1.83%	+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и AI.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TXF.TO	AI.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.52%	4.59%	+3.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.53%	7.73%	+8.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.51%	11.89%	+14.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.51%	16.34%	+8.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.41%	20.54%	+2.87%

Сравнение TXF.TO с AI.TO

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и AI.TO

Сравнение доходности по годам TXF.TO и AI.TO

Доходность по периодам

TXF.TO

AI.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. AI.TO — Ранг доходности на риск

TXF.TO

AI.TO

Сравнение TXF.TO c AI.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TXF.TO vs. AI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и AI.TO

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и AI.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и AI.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)