PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Select Fund (TWCIX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям TWCIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.92% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG

Сравнение комиссий TWVLX и TWCIX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TWCIX в 0.94%.

TWVLX
American Century Value Fund
TWCIX
American Century Select Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

4.50

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между TWVLX и TWCIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и TWCIX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности TWCIX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и TWCIX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-57.31%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.66%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-31.24%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-31.24%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-11.20%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-12.42%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.07%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и TWCIX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Select Fund (TWCIX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.21%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

12.80%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

23.01%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

21.49%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

20.98%

-3.26%