Сравнение TWVLX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWVLX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 2.97% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.24% соответственно.
TWVLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.08%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWVLX и NEIMX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TWVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TWVLX
NEIMX
Сравнение TWVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.32 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.49 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.55 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.02 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TWVLX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и NEIMX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 9.71% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и NEIMX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -92.94% | +39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.78% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -92.94% | +75.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -92.94% | +53.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -90.08% | +84.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.92% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и NEIMX
Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.05% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.52% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.65% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 576.30% | -562.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 407.62% | -389.90% |